Trade 112: Longo na Infineon - FECHADO: -37€

Péssimo negócio este! Não percebi o que se passou com o stop que deixei. Tive que fechar manualmente já ia a perder bastante.
Montante: 30; Preço de fecho: 5,583€ (27-Jun-2008 8:36)
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Afinal sempre se aguentou. Mostrou que fiz mal em ter reduzido naquela altura. Voltei a reforçar com as 15 que tinha vendido antes.
Montante: 15; Preço de Abertura: 6,79€ (17-Jun-2008 13:00)
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Uma vez que estava a cair mais de 5% face ao preço de entrada, resolvi reduzir a posição:
Montante: 15; Preço de fecho: 5,922€ (09-Jun-2008 9:23:18)
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Montante: 30; Preço de abertura: 6,379€ (06-Jun-2008 8:14:39)

Trade 120: Longo na Evergreen Solar - FECHADO: -11€

Afinal foi um falso break!
Montante: 10; Preço de fecho: $10,658 (26-Jun-2008 17:11)
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Uma vez que hoje abriu cheia de vigor, resolvi reforçar.
Montante: 5; Preço de abertura: $12,558 (23-Jun-2008 14:44)
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Disparou hoje e foi acima dos máximos dos 3 anteriores meses. Pode estar a activar um duplo/triplo fundo, na sequência de um "fundo arredondado".
Ao contrario de trades anteriores, entro apenas com uma pequena quantia; depende de como se comportar nos próximos dias a decisão de reforçar ou não (a um preço melhor, se possivel).
Montante: 5; Preço de abertura: $12,186 (19-Jun-2008 17:01)

Trade 119: Longo na RIMM - FECHADO: - 5€

Activou o stop!
Montante: 2; Preço de fecho: $137,426 (25-Jun-2008 15:18)
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Montante: 2; Preço de abertura: $141,202 (16-Jun-2008 19:06)

Trade 110: Longo na AMD - FECHADO: -13€

Estava-se mesmo a ver. Era a posição longa com mais sinais de fragilidade! (Bem que o mika avisou! ;-)
Montante: 25; Preço de fecho: $6,690 (23-Jun-2008 15:51)
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Montante: 25; Preço de abertura: $7,512 (05-Jun-2008 12:39:31)

Alguns comentários acerca do "método"

Ora bem! Para quebrar a monotonia de trades em cima de trades, penso ter chegado a hora de fazer um pequeno balanço.
Desde o início de Abril que adoptei um novo método quase automático de trading, tendo feito um ajuste no método no final de Maio. Seleccionei um conjunto de títulos que me pareceram movimentar de forma adequada para este método (após uma análise "a olho", foi o que se arranjou). A lista é a seguinte; poderá não ser exaustiva, e é de notar alguns dos títulos não podem ser "shortados":

BCP	Euronext Lisbon
BES	Euronext Lisbon
CIMPOR	Euronext Lisbon
GALP	Euronext Lisbon
PORTUCEL	Euronext Lisbon
SONAE IND.	Euronext Lisbon
SONAE SGPS	Euronext Lisbon
ALCATEL-LUCENT	Euronext Paris
ALSTOM	Euronext Paris
ARCELORMITTAL	Euronext Paris
CREDIT AGRICOLE	Euronext Paris
MICHELIN	Euronext Paris
BAYER	XETRA
BASF	XETRA
E.ON	XETRA
INFINEON TECH.	XETRA
SIEMENS	XETRA
ADVANCED MICRO DEVICES	NASDAQ/NYSE
AMAZON.COM	NASDAQ/NYSE
APPLE	NASDAQ/NYSE
AUTODESK	NASDAQ/NYSE
BAIDU.COM	NASDAQ/NYSE
CITIGROUP	NASDAQ/NYSE
COCA-COLA	NASDAQ/NYSE
EBAY	NASDAQ/NYSE
EVERGREEN SOLAR	NASDAQ/NYSE
GOOGLE	NASDAQ/NYSE
NVIDIA	NASDAQ/NYSE
RESEARCH IN MOTION	NASDAQ/NYSE
SUNCOR ENERGY	NASDAQ/NYSE
SUNPOWER CORPORATION	NASDAQ/NYSE
TRINITY INDUSTRIES	NASDAQ/NYSE

Os resultados, como poderão os mais críticos apontar, não são nada de especial. Mas convenhamos:

• 2 meses não é nada numa estratégia que se baseia em gráficos semanais.
• Não se ganhou grande coisa, mas sobretudo não se perdeu, o que não é mau, sobretudo num mercado que até agora não se definiu.
• Todos os trades fechados desde que comecei a os registrar aqui (início de Junho) são negativos. Interpreto isso como tendo havido para já uma purga na carteira. As más posições vão sendo stopadas, enquanto as boas "engordam"; não é por acaso que desde o início de Abril está a carteira positiva apesar de só se ter fechado trades com perdas.
• É curioso como neste momento em que os mercados de acções se estão a mandar para baixo, a maioria das posições que estão abertas são curtas. As longas que se têm aguentado são "fortes" e podem acabar por ser um bom contrapeso nos dias em que o mercado se mova contra a tendencia (suba).

Isto quer dizer que o método está bom? Não sei. Parece-me que poderá ser melhorado. Por exemplo:

• Não me parece que faça bem em entrar "com tudo" mal surja um "sinal". Tem sido feito assim porque, estando eu a maior parte do tempo longe disto, é mais cómodo deixar ordens que vão sendo activadas quando o preço é atingido. Só que a própria natureza do método (tentar apanhar breakots ou inversões) faz com que as entradas se dêem em suportes ou resistências que às vezes não são quebrados os custam quebrar. Fica-se com a sensação que na maior parte dos casos se poderia entrar mais tarde num preço mais favorável. Mas há sempre o receio de ficar "a ver o comboio partir" se não se entrar logo... Estou a pensar, futuramente iniciar uma posição com uma quantia simbólica a reforçar mais tarde se o preço ficar um pouco melhor (mas desde que haja a sensação que o preço seguirá o caminho esperado).
• O tamanho das posições é definido em função do preço a que a posição seria stopada segundo o método. Só que às vezes esse stop está tão longe que a posição fica muito pequenina, e por vezes o mivimento até é bom, mas acabo por ficar ali a ver 10% de (des)valorização na acção correspoderem a meia dúzia de euros. Uma hipótese que terei que poderar poderá ser, nesses casos fixar o stop 4 ou 5% afastado do preço de entrada (quando um título vai 5% contra a nossa posição, geralmente algo não está a correr como esperado!). Assim pode ser que evite as "micro-posições".

E pronto! Para já é isto que me ocorre anotar.
Bom fim de semana!

Trade 114: Curto na Coca-Cola - FECHADO: -8€

Foi mesmo um trade azarado. Não tivesse activado o stop e neste momento estaria nos 53.36$!
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Há trades azarados. Este foi um deles! Uma notícia fez disparar a Coca-Cola e activou o stop.
Montante: 7; Preço de fecho: $57,562 (10-Jun-2008 14:40)
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E por fim...
Montante: 7; Preço de abertura: $55,812 (06-Jun-2008 19:14:57)
Uff! Que semana!

Trade 116: Curto na Alcatel-Lucent - FECHADO: -17€

O stop foi activado. Nada a fazer! Se calhar vou ter que rever estas entradas "com tudo".
Montante: 40; Preço de fecho: 4,5185€ (17-Jun-2008 8:29)___________________________________________________________
Montante: 40; Preço de abertura: 4,0877€ (12-Jun-2008 9:46)

Trade 104: Longo na Autodesk - FECHADO: -13€

Novo Flop!
Montante: 7; Preço de fecho: $38,325 (11-Jun-2008 18:54)____________________________________
Montante: 7; Preço de abertura: $41,123 (30-Mai-2008 14:30)

Trade 105: Longo na E.ON - FECHADO: -8€

Praticamente não saiu do sítio desde o início. Começou a fraquejar e activou o stop.
Montante: 2; Preço de fecho: 131,524€ (11-Jun-2008 15:11)______________________________________________

Montante: 2 ; Preço de Abertura: 135,576€ (02-Jun-2008 11:00:58)

Trade 109: Longo na nVidia - FECHADO: -9€

Pelas razões indicadas no gráfico, e por os índices estarem a fraquejar, não estava confortável nesta posição. Fechei antes que fizesse mossa.
Montante: 7; Preço de abertura: 23,430 (09-Jun-2008 14:49:11)
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Montante: 7; Preço de abertura: $25,396 (05-Jun-2008 14:32:31)

Trade 111: Longo na Baidu.com - FECHADO: -8€

Pelas razões indicadas no gráfico, e por os índices estarem a fraquejar, não estava confortável nesta posição. Fechei antes que fizesse mossa.
Montante: 1; Preço de fecho: $341,293 (09-Jun-2008 14:47:18)
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Montante: 1; Preço de abertura: $353,507 (05-Jun-2008 15:25:23)

Eu não devo estar bem!...

Olhando para o S&P500, e atendendo à regra dos extremos das 3 velas semanais anteriores (que nos índices resulta bastante bem), dá-me a impressão que a coisa se prepara para "mergulhar"! E no entanto, só tenho posições longas abertas nos States!

Isto está uma pessegada!

Todos as posições abertas resultaram de stops de compra ou venda que deixei numa lista de CFD's com baixa margem exigida e com uma boa capacidade de se mexerem em sintonia com o método (...e há poucas portuguesas nessa lista).
Os stops começara a disparar e ontem tinha quatro ou cinco posições curtas abertas, contra apenas 2 longas. Comecei a achar que por fim, o caminho seria para sul.
De súbito, hoje 3 posições longas nos States dispararam. Acabo por só ter posições longas do lado de lá do Atlántico. Que pessegada! Afinal para que lado é que isto vai?
E o mais curioso é que as posições curtas não foram penalizadas com a abertura em força de Nova York!
Cada vez me parece mais que para o médio prazo os mercados vão continuar a lateralizar, sem uma tendência definitiva.

Trade 101: Longo na eBay - FECHADO: -15€

Montante: 16 ; Preço de fecho: $29,322 (02-Jun-2008 15:57:52)
Ganho/Perda: -15€
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Montante: 16 ; Preço de Abertura: $30,742. (20-Mai-2008)