Optimização do Sistema

Durante este período de maior calmaria, tive oportunidade de estudar e tentar optimizar o sistema adoptado desde o início de Abril.
Aquele sistema era pensado para acompanhar movimentos de médio/longo prazo, um bocado ao estilo das "tartarugas". Um dos problemas do sistema (que me deixava um pouco frustrado) era o facto de o stop ficar muito para trás quando há grandes movimentos rápidos favoráveis à posição; muitas vezes o que acabava por acontecer é que a melhor parte desse movimento esvaía-se, até que finalmente o stop se movia para fechar a posição a aproveitar apenas uma pequena fracção da totalidade do movimento ou até para a fechar em terreno negativo. Outras vezes, havia bons movimentos no semanal, que não eram aproveitados porque no mensal ainda não havia sinal de longo prazo favorável a entradas (então quando meses como o de Janeiro de este ano entram nas contas, nunca mais nenhum titulo passa a ser aceite para posições longas).
Resolvi por isso rever uma boa parte do modelo e optei por arranjar um critério que fizesse acelerar o movimento do stop (e consequente sinal de inversão) quando uma vela (semanal ou mensal) fecha a mostrar força ou após um grande movimento. I. e., se isso acontecer deixa de valer o mínimo/máximo das 3 velas anteriores para que se venha a fechar a posição ou inverter o posicionamento (Por agora não vou revelar os critérios de como faço isso é feito; ainda não estou muito seguro que seja uma versão final, mas fiz alguns back-tests que me deixaram bastante satisfeito).

Resultado de toda esta conversa e do novo critério: A posição na Galp fechou-se hoje com um lucro mínimo de 1€ (antes de ir para terreno negativo) - nos 15,613€. Por outro lado, a Alcatel-Lucent (ao contrário do sistema não optimizado) passou a dar sinal para longos desde a semana passada. Como hoje voltou aos mesmos valores desse sinal de entrada (4,1925€) resolvi entrar longo cautelosamente com 100 unidades e stop nos 4,03€. Desde manhã foi subindo e está a fechar nos 4,34€ ou coisa que o valha.

Bons negócios!