Alguns comentários acerca do "método"

Ora bem! Para quebrar a monotonia de trades em cima de trades, penso ter chegado a hora de fazer um pequeno balanço.
Desde o início de Abril que adoptei um novo método quase automático de trading, tendo feito um ajuste no método no final de Maio. Seleccionei um conjunto de títulos que me pareceram movimentar de forma adequada para este método (após uma análise "a olho", foi o que se arranjou). A lista é a seguinte; poderá não ser exaustiva, e é de notar alguns dos títulos não podem ser "shortados":

BCP	Euronext Lisbon
BES	Euronext Lisbon
CIMPOR	Euronext Lisbon
GALP	Euronext Lisbon
PORTUCEL	Euronext Lisbon
SONAE IND.	Euronext Lisbon
SONAE SGPS	Euronext Lisbon
ALCATEL-LUCENT	Euronext Paris
ALSTOM	Euronext Paris
ARCELORMITTAL	Euronext Paris
CREDIT AGRICOLE	Euronext Paris
MICHELIN	Euronext Paris
BAYER	XETRA
BASF	XETRA
E.ON	XETRA
INFINEON TECH.	XETRA
SIEMENS	XETRA
ADVANCED MICRO DEVICES	NASDAQ/NYSE
AMAZON.COM	NASDAQ/NYSE
APPLE	NASDAQ/NYSE
AUTODESK	NASDAQ/NYSE
BAIDU.COM	NASDAQ/NYSE
CITIGROUP	NASDAQ/NYSE
COCA-COLA	NASDAQ/NYSE
EBAY	NASDAQ/NYSE
EVERGREEN SOLAR	NASDAQ/NYSE
GOOGLE	NASDAQ/NYSE
NVIDIA	NASDAQ/NYSE
RESEARCH IN MOTION	NASDAQ/NYSE
SUNCOR ENERGY	NASDAQ/NYSE
SUNPOWER CORPORATION	NASDAQ/NYSE
TRINITY INDUSTRIES	NASDAQ/NYSE

Os resultados, como poderão os mais críticos apontar, não são nada de especial. Mas convenhamos:

• 2 meses não é nada numa estratégia que se baseia em gráficos semanais.
• Não se ganhou grande coisa, mas sobretudo não se perdeu, o que não é mau, sobretudo num mercado que até agora não se definiu.
• Todos os trades fechados desde que comecei a os registrar aqui (início de Junho) são negativos. Interpreto isso como tendo havido para já uma purga na carteira. As más posições vão sendo stopadas, enquanto as boas "engordam"; não é por acaso que desde o início de Abril está a carteira positiva apesar de só se ter fechado trades com perdas.
• É curioso como neste momento em que os mercados de acções se estão a mandar para baixo, a maioria das posições que estão abertas são curtas. As longas que se têm aguentado são "fortes" e podem acabar por ser um bom contrapeso nos dias em que o mercado se mova contra a tendencia (suba).

Isto quer dizer que o método está bom? Não sei. Parece-me que poderá ser melhorado. Por exemplo:

• Não me parece que faça bem em entrar "com tudo" mal surja um "sinal". Tem sido feito assim porque, estando eu a maior parte do tempo longe disto, é mais cómodo deixar ordens que vão sendo activadas quando o preço é atingido. Só que a própria natureza do método (tentar apanhar breakots ou inversões) faz com que as entradas se dêem em suportes ou resistências que às vezes não são quebrados os custam quebrar. Fica-se com a sensação que na maior parte dos casos se poderia entrar mais tarde num preço mais favorável. Mas há sempre o receio de ficar "a ver o comboio partir" se não se entrar logo... Estou a pensar, futuramente iniciar uma posição com uma quantia simbólica a reforçar mais tarde se o preço ficar um pouco melhor (mas desde que haja a sensação que o preço seguirá o caminho esperado).
• O tamanho das posições é definido em função do preço a que a posição seria stopada segundo o método. Só que às vezes esse stop está tão longe que a posição fica muito pequenina, e por vezes o mivimento até é bom, mas acabo por ficar ali a ver 10% de (des)valorização na acção correspoderem a meia dúzia de euros. Uma hipótese que terei que poderar poderá ser, nesses casos fixar o stop 4 ou 5% afastado do preço de entrada (quando um título vai 5% contra a nossa posição, geralmente algo não está a correr como esperado!). Assim pode ser que evite as "micro-posições".

E pronto! Para já é isto que me ocorre anotar.
Bom fim de semana!